„Read me!“

{An english version is attached to every post. Please scroll down. Last update: 23-3-2017}

Auf dieser Seite stelle ich Informationen und Backtest-Charts der von mir entwickelten und auf Social-Trading-Plattformen vertretenen Handelsstrategien bereit. Momentan handle ich die Strategie „Ede“.

Ich verzichte bewusst auf genaue Kennzahlen. Grundsätzlich weichen die Ergebnisse aus Backtests von denen, die unter echten Handelsbedingungen zustande gekommen sind, ab. Die Seite soll einen relativen Vergleich zwischen realem Handel und Backtest ermöglichen. Zudem gebe ich durch die Abbildung der Backtest-Charts Einblick in eventuell auftretende Abweichungen im langjährigen Vergleich (Drawdown, monatliche Performance etc). Beachten Sie bitte, dass die Risikoausrichtung und damit unter anderem auch das Drawdown-Level von Plattform zu Plattform und insbesondere zum Backtest abweicht.

Auf der Hauptseite werde ich in regelmäßigen Abständen die Charts mit angehängter Strategiebeschreibung unter dem Namen der jeweiligen Strategie veröffentlichen. Bisherige Posts bleiben unberührt und rücken nach hinten. Das Datum des Posts ist der aktuelle Stand im Chart. Die Strategien werden von Zeit zu Zeit optimiert, daher können ältere Charts von den aktuellen abweichen. Die Zahl in der Klammer stellt die aktuelle Version der Strategie dar.

Bitte lesen Sie auch HOW TO…, WHAT IF… und ABOUT

Vielen Dank!
René Simon

 

Daten zum Backtest (BT): Beginn der Berechnung ist der September 2000. Das Startkapital beträgt 20.000$. Gewinne wurden nicht thesauriert. Die Slippage beträgt 50$ pro Trade bei „Ede“ und 40$ pro Trade bei „Disco“ (seit dem 19.1.2017 – davor betrug die Slippage 1$ pro Kontrakt). Kennziffer für das Risikolevel beider Strategien: max. Verlust im Einzeltrade (höchster Tagesverlust, da nur ein Trade pro Tag im BT) ca. -7,6% vom Gesamtkapital. Das Risikolevel im realen Handel ist niedriger gesetzt.

Dazu folgende Tabelle mit den Drawdown-Levels der jeweiligen Plattform und real eingetretene Unterschreitungen:

 

Disco

Drawdown – close to close (%)

Real (%)

Backtest

-95!

wikifolio

-46,94! – gestoppt

Ayondo

-25,2! – gestoppt

eToro

-16,56! – gestoppt

 

Ede

Drawdown – close to close (%)

Real (%)

Backtest

-69,92!

United Signals

-23,68!

 

Die Drawdown-Angaben gelten für die Tagesschlusskurse (close to close) der Strategien. Ein Unterschreiten durch eine offene Position ist darin nicht berücksichtigt. Die justierten Risiko-Levels dienen der Bestimmung der Positionsgröße und sind keine Garantie dafür, dass die Handelsstrategie in diesem Rahmen bleibt!

Es handelt sich bei den Strategien um algorithmische Systeme. Die bisherige Performance kann nicht für die Zukunft garantiert werden!


On this site I provide information and backtest-charts on my trading strategies “Ede” and “Disco” on various social-trading platforms. I am purposely not disclosing exact ratios. Backtesting will always deviate from real trading. The purpose of this site is to make a relative comparison of real trading and backtesting possible. You can seek out deviations in the actual trading in relation to the backtest and in the backtest itself (long term drawdown, monthly performance, etc.). Please notice that the risk levels vary between trading platforms and especially from backtesting.

On the homepage I will update the backtest-charts regularly under the name of the strategy. A strategy description is always attached. Old posts will not be effected and move backwards. The date of the post is the last date of backtesting. I will optimize the trading strategies from time to time. That is why charts can differ. Numbers in parentheses represent the version of the strategy.

Please read HOW TO…, WHAT IF… and ABOUT

Thank you!
René Simon

 

Settings: Backtesting starts in September 2000. The intitial capital in backtesting is $20,000. Profits are not retained. Slippage is 50$ per trade for „Ede“ and 40$ per trade for „Disco“ (since 19th of January 2017 – before it was 1$ per contract). Ratio of risk level (both strategies): max. loss per trade (= per day) was approx. -7.6% of the account size. Risk level in real trading is lower.

The following table shows the risk levels of the trading strategies at the platforms:

 

Disco

Drawdown – close to close (%)

Real (%)

Backtest

-95!

wikifolio

-46,94! – stopped

Ayondo

-25,2! – stopped

eToro

-16,56! – stopped

 

Ede

Drawdown – close to close (%)

Real (%)

Backtest

-69,92!

United Signals

-23,68!

 

The drawdown levels are defined close to close. I use them to calculate the position size. They are no guarantee! A fall short of the levels in real trading is possible!

The performance of the algorithmic trading strategies in backtesting is not an indicator of the performance that may be achieved in the future!